Кафедральный собор Божьей Милости находится на площади де ла Мерсед (Plaza de la Merced). Монастырь Божьей Милости был создан по инициативе Алонсо Перес де Гусмана, герцога Медины Сидония и наместника в Уэльве в то время. Церковь служила часовней монастыря Мерседариос Дескальсос, который был основан в 1605.

Первоначально это был ренессансный храм, который много перестраивался. На протяжении практически всей истории существования храма, он превратился в трехнефную базилику, нефы которой отделены друг от друга полукруглыми арками. Центральный неф выделяется среди остальных. Он покрыт бочарным сводом, разделенным на пять участков. В центральном нефе стоит барочная кафедра, созданная в 1624. Боковые нефы покрыты стрельчатыми сводами. В каждом нефе находится алтарь. С правой стороны находится деревянный алтарь, расписанный золотыми и разноцветными красками. Он был создан в 18 веке и посвящен Деве Марии де ла Синта. С левой стороны от центрального нефа находится другой алтарь из золочёного и разноцветного дерева, украшенный в стиле рококо.

За главным алтарем находится часовня, посвященная Деве Марии де ла Синта. Над пересечением центрального нефа с трансептом находится купол, барабан которого украшен росписями. В двух концах трансепта находятся два барочных ретабло. Также в храме находится хор, тянущийся от алтаря до трансепта.

Фасад здания выполнен в барочном стиле. Центральная часть выполнена в виде ретабло с нишами, в которых размещены терракотовые скульптуры Девы Мерседес, святой Марии и другими работами Антонио Леон Ортега. По бокам здания находятся симметричные колокольни.