Люди стали селиться в тех местах, где позже вырос Шауляй, уже в первых столетиях нашей эры. Первые же официальные упоминания об этих краях относятся к 1236 году, когда здесь, в приграничных землях земгальских и жемайтских племен произошла памятная битва при Сауле, в которой рыцари-меченосцы были разгромлены объединенной армией литовских племен.

С течением времени Шауляй рос и развивался, но периоды расцвета чередовались с запустением и упадком, особенно после войн и пожаров. Большое значение для развития Шауляя и всего региона имело строительство в 1871 году железной дороги.

К концу XIX века Шауляй становится крупным промышленным центром, вторым по числу жителей в Литве. В годы Советской власти в городе было построено множество экономических объектов, среди которых — завод по выпуску телевизоров марки «Таурас», а также, имевший всесоюзную известность, завод по выпуску велосипедов «Вайрас». Шауляй становится велосипедной столицей Литвы, в городе и его окрестностях прокладывается множество велосипедных дорожек и полос. При заводе, был основан интереснейший Музей истории велосипеда, сегодня располагающийся в центре Шауляя. В Музее хранится уникальная коллекция велосипедов и веломобилей, на некоторых из которых даже можно покататься.

В наши дни Шауляй — по-прежнему один из крупнейших промышленных городов Литвы. Но у многочисленных туристов он заслужил популярность благодаря большому количеству интереснейших мест, природных, культурных и исторических достопримечательностей, расположенных в городе и его окрестностях. Среди них заслуживает особенного упоминания первый на территории Советского союза пешеходный бульвар, улица Вильнярус, объявленная пешеходной в 1975 году. Вильнярус — сердце Шауляя, место сосредоточения множества магазинов, сувенирных лавочек, музеев, статуй, зданий самых разных стилей.

Кафедральный собор Святых Петра и Павла с 70-метровой башней встречает всех, приезжающих в Щауляй. Это величественное здание за свою четырехсотлетнюю историю не раз подвергалось разрушениям и пожарам, но всякий раз, как птица феникс, возрождался вновь.

Говоря о Шауляе, невозможно не упомянуть о горе Крестов. Этот курган в 12 километрах от города стал местом паломничества как верующих, так и туристов — сегодня здесь находится более 100 000 крестов, первые из которых были поставлены в 1831 году в память о казненных повстанцах. С тех пор устанавливать кресты на горе в память о невинно убиенных стало традицией. В 1993 году на Крестовой горе установил крест Папа Римский Иоанн Павел II — как символ любви к человечеству.